Сравнение QMAR с SHRY

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у SHRY с доходностью 3.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SHRY в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SHRY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и SHRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QMAR и SHRY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и SHRY.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что QMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.