PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

QMAR и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий QMAR и ROBT

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

QMAR vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.52

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.93

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.69

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

2.20

+12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.52

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.09

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.23

+0.54

Корреляция

Корреляция между QMAR и ROBT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и ROBT

Ни QMAR, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и ROBT

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-44.47%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-21.66%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-43.26%

+23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-20.02%

+19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-16.09%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

6.82%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и ROBT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

8.69%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

18.27%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

27.73%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

24.99%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

25.50%

-11.48%