Сравнение QMAR с QEW
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QMAR is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QMAR и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAR и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 10.92% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QMAR and QEW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAR vs. QEW — Ранг доходности на риск
QMAR
QEW
Сравнение QMAR c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 9.51 | -8.60 |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и QEW
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -4.15% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.16% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.57% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 15.65% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.65% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.65% | -1.80% |
Сравнение комиссий QMAR и QEW
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и QEW
Ни QMAR, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QMAR and QEW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
QMAR and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QMAR и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор