PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

QMAR и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и PSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с WLTG
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий QMAR и PSMD

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

QMAR vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.69

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.52

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

8.55

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.03

-0.26

Корреляция

Корреляция между QMAR и PSMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и PSMD

Ни QMAR, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и PSMD

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-11.96%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.51%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-11.96%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.70%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.71%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и PSMD

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.09%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

4.40%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

10.09%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

8.60%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

8.56%

+5.46%