PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

QMAR и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий QMAR и PSCX

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

QMAR vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.06

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.00

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

10.18

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.11

-0.34

Корреляция

Корреляция между QMAR и PSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и PSCX

Ни QMAR, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QMAR и PSCX

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-10.20%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-6.15%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-10.20%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.58%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.92%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.21%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и PSCX

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.82%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

4.31%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

8.83%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

7.06%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

7.02%

+7.00%