PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

QMAR и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и DJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий QMAR и DJUN

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

QMAR vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.22

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.85

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.53

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

8.47

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.97

-0.20

Корреляция

Корреляция между QMAR и DJUN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и DJUN

Ни QMAR, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QMAR и DJUN

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-11.96%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.33%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-11.96%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.18%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.64%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и DJUN

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.86%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

3.79%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

10.23%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

8.50%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

8.16%

+5.86%