PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMAR с BALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QMAR и BALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 20.79%.


QMAR

1 день
0.09%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
13.52%
С начала года
13.58%
1 год
19.65%
3 года*
15.91%
5 лет*
11.30%
10 лет*
Всё время*
12.31%

BALQ

1 день
-0.68%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
21.94%
С начала года
20.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$290.28K$234.43K$183.19K
$350.69K$312.00K$426.93K

Сравнение доходности по годам QMAR и BALQ


Correlation

The correlation between QMAR and BALQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

Доходность на риск

QMAR vs. BALQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

BALQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMAR c BALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QMARBALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.77

QMAR vs. BALQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMAR и BALQ

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и BALQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QMARBALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-11.79%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.92%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.71%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и BALQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QMARBALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

21.68%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

21.68%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

21.68%

-7.94%

Сравнение комиссий QMAR и BALQ

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и BALQ

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, QMAR and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

BALQ has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.35% for BALQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и BALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор