Сравнение QMAR с BALQ
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QMAR и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAR и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 0.85% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QMAR and BALQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAR vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QMAR
BALQ
Сравнение QMAR c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.72 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и BALQ
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -11.79% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.65% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.36% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 17.97% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.97% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.97% | -4.12% |
Сравнение комиссий QMAR и BALQ
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и BALQ
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAR and BALQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for QMAR.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QMAR и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор