PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVE с EJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds - QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index while EJAN tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVE returned 7.19%/yr vs 2.84%/yr for EJAN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QLVE charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 6.13%.

QLVE

1 день
-1.09%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.50%
1 год
32.36%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVE и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		16.77%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%2.85%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Correlation

The correlation between QLVE and EJAN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between QLVE and EJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVE и EJAN

Секторы
QLVE
EJAN

Технологии

59.6%
37.0%

Финансовые услуги

38.5%
19.4%

Коммуникационные услуги

18.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.6%

Здравоохранение

7.6%
2.9%

Энергетика

7.2%
4.0%

Промышленность

7.1%
7.5%

Сырьевые материалы

5.5%
6.5%

Коммунальные услуги

5.4%
2.1%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

QLVE
59.6%
EJAN
37.0%

Финансовые услуги

QLVE
38.5%
EJAN
19.4%

Коммуникационные услуги

QLVE
18.4%
EJAN
6.9%

Потребительский защитный сектор

QLVE
10.8%
EJAN
3.0%

Потребительский циклический сектор

QLVE
10.4%
EJAN
9.6%

Здравоохранение

QLVE
7.6%
EJAN
2.9%

Энергетика

QLVE
7.2%
EJAN
4.0%

Промышленность

QLVE
7.1%
EJAN
7.5%

Сырьевые материалы

QLVE
5.5%
EJAN
6.5%

Коммунальные услуги

QLVE
5.4%
EJAN
2.1%

Недвижимость

QLVE
0.1%
EJAN
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с FDLOEJAN с QLVEJAN с LGLVEJAN с LVHDEJAN с KONG

Доходность на риск

QLVE vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.84

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.67

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.18

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

10.19

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QLVE и EJAN

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVEEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-22.23%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.63%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-11.75%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-22.00%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.70%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.78%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.42%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и EJAN

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVEEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.09%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

7.30%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

7.93%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

11.11%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

12.68%

+3.11%

Сравнение комиссий QLVE и EJAN

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и EJAN

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.44%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

QLVE and EJAN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.81%) compared to EJAN (2.09%). In terms of maximum drawdown, QLVE dropped -29.96% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, QLVE leads with 7.19% vs 2.84% for EJAN. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 7.19% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

QLVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for EJAN.

QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.40% for QLVE and 0.89% for EJAN.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVE и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор