PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVE с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLVE с EJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

QLVE и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLVE и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLVE и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		1.31%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%2.85%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, QLVE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

QLVE

1 день
0.34%
1 месяц
-5.67%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.64%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с SCHYQLVE с GEMQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с FDEM
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с QLVDEJAN с LVHD

Сравнение комиссий QLVE и EJAN

QLVE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

QLVE vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVE c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVEEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.88

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.69

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

8.03

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVE vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVE и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVEEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.27

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между QLVE и EJAN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVE и EJAN

Дивидендная доходность QLVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.82%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLVE и EJAN

Максимальная просадка QLVE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVE и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVEEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-22.23%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-7.42%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-22.00%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-3.84%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-5.92%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.58%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVE и EJAN

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что QLVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVEEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.22%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

6.46%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

9.85%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

11.05%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

12.78%

+2.84%