Сравнение QLVD с SKOR
QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.94%/yr vs 1.84%/yr for SKOR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и SKOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.67%.
QLVD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
SKOR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам QLVD и SKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.00% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.26% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.67% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 3.19% |
Correlation
The correlation between QLVD and SKOR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, QLVD and SKOR have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLVD vs. SKOR — Ранг доходности на риск
QLVD
SKOR
Сравнение QLVD c SKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLVD | SKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.17 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 7.45 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLVD и SKOR
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и SKOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLVD | SKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -15.98% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -2.09% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -3.11% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -15.13% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.45% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -2.64% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.61% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и SKOR
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLVD | SKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 0.86% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 2.08% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 2.72% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 4.43% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 4.90% | +9.05% |
Сравнение комиссий QLVD и SKOR
QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SKOR в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и SKOR
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SKOR в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.12% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.65% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
QLVD and SKOR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLVD has higher volatility (2.91%) compared to SKOR (0.86%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs SKOR's -15.98%.
On 5-year performance, QLVD leads with 5.94% vs 1.84% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 5.94% return vs 1.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.
SKOR has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.12% for QLVD.
QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while SKOR is Corporate Bonds. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.22% for SKOR.
SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLVD и SKOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор