PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с MLPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.83%/yr vs 15.58%/yr for MLPA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 16.07%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и MLPA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%-9.45%

Correlation

The correlation between QLVD and MLPA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.35

Over the past year, the correlation between QLVD and MLPA has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLVD и MLPA

Секторы
QLVD
MLPA

Финансовые услуги

24.3%

-

Промышленность

15.3%

-

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Коммунальные услуги

7.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Недвижимость

5.3%

-

Технологии

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Энергетика

3.9%
96.9%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
MLPA

-

Промышленность

QLVD
15.3%
MLPA

-

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
MLPA

-

Здравоохранение

QLVD
10.6%
MLPA

-

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
MLPA
3.1%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
MLPA

-

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
MLPA

-

Недвижимость

QLVD
5.3%
MLPA

-

Технологии

QLVD
5.0%
MLPA

-

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
MLPA

-

Энергетика

QLVD
3.9%
MLPA
96.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

QLVD vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.37

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.96

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.97

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

5.99

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MLPA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.37

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.16

+0.32

Просадки

Сравнение просадок QLVD и MLPA

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-78.75%

+50.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.33%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-14.20%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-18.75%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-3.84%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-20.27%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.73%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и MLPA

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 3.02%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.50%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.47%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

12.00%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

18.21%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

27.47%

-13.50%

Сравнение комиссий QLVD и MLPA

QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и MLPA

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MLPA в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and MLPA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.50%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs MLPA's -78.75%.

On 5-year performance, MLPA leads with 15.58% vs 5.83% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPA has performed better with a 15.58% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 2.78% for QLVD.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while MLPA is MLPs. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Global X. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.46% for MLPA.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор