Сравнение QLVD с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Global X MLP ETF (MLPA).
QLVD и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и MLPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVD и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.29% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
MLPA Global X MLP ETF | 13.45% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | -9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 13.45%.
QLVD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
MLPA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и MLPA
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.
Доходность на риск
QLVD vs. MLPA — Ранг доходности на риск
QLVD
MLPA
Сравнение QLVD c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.59 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.86 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.63 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 1.56 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.59 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между QLVD и MLPA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и MLPA
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MLPA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.77% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.15% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и MLPA
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и MLPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVD | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -78.75% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -14.20% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -18.75% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.87% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -20.50% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 5.73% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и MLPA
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVD | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.34% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.92% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 16.09% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 18.41% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 27.64% | -13.62% |