PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с ESG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.94%/yr vs 11.91%/yr for ESG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.32% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 9.84%.

QLVD

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.53%
1 год
7.61%
3 года*
11.79%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

ESG

1 день
-0.30%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.84%
6 месяцев
8.58%
1 год
20.61%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и ESG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.00%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		9.84%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%7.75%

Correlation

The correlation between QLVD and ESG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.68

The correlation between QLVD and ESG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVD и ESG

Секторы
QLVD
ESG

Финансовые услуги

24.8%
17.1%

Промышленность

15.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

11.0%
9.3%

Здравоохранение

10.6%
11.3%

Коммунальные услуги

7.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.1%

Технологии

5.3%
37.4%

Недвижимость

5.3%
2.8%

Сырьевые материалы

4.3%
2.9%

Энергетика

3.8%
3.2%

Финансовые услуги

QLVD
24.8%
ESG
17.1%

Промышленность

QLVD
15.2%
ESG
4.9%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.0%
ESG
9.3%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
ESG
11.3%

Коммунальные услуги

QLVD
7.6%
ESG
0.1%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.6%
ESG
1.0%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.6%
ESG
10.1%

Технологии

QLVD
5.3%
ESG
37.4%

Недвижимость

QLVD
5.3%
ESG
2.8%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
ESG
2.9%

Энергетика

QLVD
3.8%
ESG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с IDLVQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

QLVD vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLVDESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.80

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.49

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.39

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

10.00

-7.47

QLVD vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ESG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLVD и ESG

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-32.53%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.68%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-18.32%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-26.04%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.55%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.05%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.07%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и ESG

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 2.91%, в то время как у FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.36%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.24%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

11.56%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

16.81%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

18.35%

-4.40%

Сравнение комиссий QLVD и ESG

И QLVD, и ESG имеют комиссию равную 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и ESG

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ESG в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.89%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.12%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and ESG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (4.36%) compared to QLVD (2.91%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, ESG leads with 11.91% vs 5.94% for QLVD. Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 11.91% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD and ESG have the same expense ratio: 0.32% per year.

QLVD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.89% for ESG.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while ESG is Large Cap Growth Equities. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор