PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с ESG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 6.01%/yr vs 12.68%/yr for ESG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.32% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 11.94%.

QLVD

1 день
0.87%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.45%
1 год
8.19%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

ESG

1 день
-0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и ESG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.56%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.94%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%7.99%

Correlation

The correlation between QLVD and ESG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.68

The correlation between QLVD and ESG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLVD и ESG

Секторы
QLVD
ESG

Финансовые услуги

24.3%
16.9%

Промышленность

15.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
9.2%

Здравоохранение

10.6%
11.2%

Коммунальные услуги

7.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.0%

Недвижимость

5.3%
2.7%

Технологии

5.0%
36.7%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Энергетика

3.9%
3.1%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
ESG
16.9%

Промышленность

QLVD
15.3%
ESG
4.5%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
ESG
9.2%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
ESG
11.2%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
ESG
0.7%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
ESG
1.0%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
ESG
10.0%

Недвижимость

QLVD
5.3%
ESG
2.7%

Технологии

QLVD
5.0%
ESG
36.7%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
ESG
3.0%

Энергетика

QLVD
3.9%
ESG
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

QLVD vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.31

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.20

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.97

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

12.88

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ESG равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.31

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Просадки

Сравнение просадок QLVD и ESG

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-32.53%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.68%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-18.32%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-26.04%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.68%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.07%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.00%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и ESG

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.85%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.47%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.16%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.73%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

18.35%

-4.38%

Сравнение комиссий QLVD и ESG

И QLVD, и ESG имеют комиссию равную 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и ESG

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ESG в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.76%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and ESG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.11%) compared to ESG (2.85%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.68% vs 6.01% for QLVD. Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.68% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD and ESG have the same expense ratio: 0.32% per year.

QLVD has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.87% for ESG.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while ESG is Large Cap Growth Equities. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор