PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с SCHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

QLTY и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и SCHX

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-0.76%
1 год
16.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий QLTY и SCHX

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

QLTY
GMO U.S. Quality ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

QLTY vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.50

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.02

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.80

+0.38

Корреляция

Корреляция между QLTY и SCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и SCHX

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и SCHX

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-34.33%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.19%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-5.67%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-4.00%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.62%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и SCHX

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.28% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.36%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.67%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

18.33%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.13%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

18.13%

-3.32%