Сравнение QLTY с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
QLTY и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTY и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.77% | 11.45% | 12.78% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и PSMD
QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
QLTY vs. PSMD — Ранг доходности на риск
QLTY
PSMD
Сравнение QLTY c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.12 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.71 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 8.66 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и PSMD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и PSMD
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и PSMD
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -11.96% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.51% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -2.89% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.71% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.32% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и PSMD
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.10% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.39% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 10.09% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 8.60% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 8.56% | +6.25% |