Сравнение QLTY с LCOW
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 23.44% vs 18.67% for LCOW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for LCOW.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и LCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у LCOW с доходностью 3.86%.
QLTY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCOW
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и LCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.56% | 24.02% |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 3.86% | 20.51% |
Correlation
The correlation between QLTY and LCOW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between QLTY and LCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. LCOW — Ранг доходности на риск
QLTY
LCOW
Сравнение QLTY c LCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | LCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.81 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.50 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и LCOW
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки LCOW в -10.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и LCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | LCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -10.34% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.34% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.08% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.41% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.50% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и LCOW
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) имеют волатильность 4.05% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | LCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.04% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.71% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 12.33% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.52% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.52% | +2.16% |
Сравнение комиссий QLTY и LCOW
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LCOW в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и LCOW
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности LCOW в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and LCOW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTY has higher volatility (4.05%) compared to LCOW (4.04%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs LCOW's -10.34%.
On 1-year performance, QLTY leads with 23.44% vs 18.67% for LCOW. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 23.44% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.
QLTY has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.65% for LCOW.
QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while LCOW is S&P 500. QLTY tracks S&P 500, while LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. They also come from different issuers: GMO and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.49% for LCOW.
QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и LCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор