PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLTY tracks the S&P 500 while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 33.27% for IUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и IUS

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%6.17%

Correlation

The correlation between QLTY and IUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between QLTY and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и IUS

Секторы
QLTY
IUS

Технологии

36.5%
22.4%

Здравоохранение

24.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.7%

Потребительский защитный сектор

9.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.7%

Финансовые услуги

7.4%
6.8%

Промышленность

3.6%
9.7%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Энергетика

-

10.9%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

QLTY
36.5%
IUS
22.4%

Здравоохранение

QLTY
24.5%
IUS
12.8%

Коммуникационные услуги

QLTY
10.9%
IUS
14.7%

Потребительский защитный сектор

QLTY
9.1%
IUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

QLTY
8.1%
IUS
10.7%

Финансовые услуги

QLTY
7.4%
IUS
6.8%

Промышленность

QLTY
3.6%
IUS
9.7%

Сырьевые материалы

QLTY

-

IUS
3.3%

Энергетика

QLTY

-

IUS
10.9%

Недвижимость

QLTY

-

IUS
0.5%

Коммунальные услуги

QLTY

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

QLTY vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.26

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.53

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.44

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

23.27

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.26

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.85

+0.68

Просадки

Сравнение просадок QLTY и IUS

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-34.67%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.15%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.07%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.86%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.43%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и IUS

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.50%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.41%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.26%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.00%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

18.04%

-3.40%

Сравнение комиссий QLTY и IUS

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и IUS

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and IUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTY has higher volatility (2.64%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 27.39% for QLTY. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.71% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор