PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

QLTY и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и GRNY

2026 (YTD)20252024
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-4.70%21.26%-2.16%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

QLTY

1 день
1.13%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
0.36%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий QLTY и GRNY

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QLTY vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.86

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.41

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.89

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.56

+0.65

Корреляция

Корреляция между QLTY и GRNY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и GRNY

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.80%0.73%0.79%0.15%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и GRNY

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-24.18%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.36%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-8.39%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-4.33%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.08%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и GRNY

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.40%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.27%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.35%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

24.51%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

24.00%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

24.00%

-9.18%