Сравнение QLTY с GMOIX
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and GMOIX (GMO International Equity Fund) are both funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past year, QLTY returned 23.44% vs 45.82% for GMOIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for GMOIX.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и GMOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 21.29%.
QLTY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 45.82%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам QLTY и GMOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.56% | 21.26% | 21.02% | 5.25% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 21.29% | 43.94% | 11.54% | 6.68% |
Correlation
The correlation between QLTY and GMOIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between QLTY and GMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. GMOIX — Ранг доходности на риск
QLTY
GMOIX
Сравнение QLTY c GMOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | GMOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.03 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 15.93 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и GMOIX
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GMOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -59.00% | +42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.67% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -12.90% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.95% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и GMOIX
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 4.05%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.05% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 14.14% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 17.38% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.31% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.89% | -2.21% |
Сравнение комиссий QLTY и GMOIX
QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и GMOIX
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GMOIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 4.63% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and GMOIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOIX has higher volatility (6.05%) compared to QLTY (4.05%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs GMOIX's -59.00%.
GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и GMOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор