PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с GMOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and GMOIX (GMO International Equity Fund) are both funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 43.74% for GMOIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for GMOIX.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 19.96%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOIX

1 день
1.17%
1 месяц
6.62%
С начала года
19.96%
6 месяцев
22.58%
1 год
43.74%
3 года*
29.13%
5 лет*
14.89%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и GMOIX

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%
GMOIX
GMO International Equity Fund		19.96%43.94%11.54%7.05%

Correlation

The correlation between QLTY and GMOIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between QLTY and GMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с BRK-BGMOIX с FDNIGMOIX с VOO

Доходность на риск

QLTY vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYGMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.55

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.55

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.65

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

14.51

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOIX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.35

+1.17

Просадки

Сравнение просадок QLTY и GMOIX

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-59.00%

+42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.67%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-12.91%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и GMOIX

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 2.64%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.34%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.26%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

16.71%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.18%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.88%

-2.24%

Сравнение комиссий QLTY и GMOIX

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и GMOIX

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GMOIX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		4.68%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and GMOIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOIX has higher volatility (5.34%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs GMOIX's -59.00%.

GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и GMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор