PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с GMOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Equity Fund (GMOIX).

QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и GMOIX

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
GMOIX
GMO International Equity Fund		1.83%43.94%11.54%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 1.83%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.83%
6 месяцев
11.47%
1 год
33.57%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI

Сравнение комиссий QLTY и GMOIX

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QLTY vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYGMOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.84

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.44

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.69

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

10.53

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GMOIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.84

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.33

+0.85

Корреляция

Корреляция между QLTY и GMOIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и GMOIX

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GMOIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.52%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и GMOIX

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GMOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-59.00%

+42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.67%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.08%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-12.97%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и GMOIX

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.54%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.55%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

17.75%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

15.88%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

16.75%

-1.94%