PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLTY с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLTY и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и FTAG


2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF
-5.77%21.26%21.02%5.68%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.56%14.82%-6.72%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.56%.


QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
1.73%
1 месяц
-2.03%
С начала года
12.56%
6 месяцев
14.76%
1 год
24.13%
3 года*
3.13%
5 лет*
1.67%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Quality ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий QLTY и FTAG

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

QLTY vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLTYFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.39

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.02

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.15

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

6.59

-0.76

QLTY vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLTYFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

-0.33

+1.51

Корреляция

Корреляция между QLTY и FTAG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и FTAG

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF
0.81%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и FTAG

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


QLTYFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-90.89%

+73.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.26%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-78.23%

+68.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-71.17%

+69.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.67%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и FTAG

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLTYFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.76%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.75%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

17.49%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.38%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

19.93%

-5.12%