Сравнение QLTY с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
QLTY и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.56% | 14.82% | -6.72% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.56%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и FTAG
QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
QLTY vs. FTAG — Ранг доходности на риск
QLTY
FTAG
Сравнение QLTY c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.02 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.15 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.59 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | -0.33 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и FTAG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и FTAG
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и FTAG
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -90.89% | +73.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.26% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -78.23% | +68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -71.17% | +69.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.67% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и FTAG
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.76% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.75% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 17.49% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.38% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 19.93% | -5.12% |