Сравнение QLTY с DRES
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Quality Factor fund tracking the S&P 500, while DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. QLTY is passively managed, while DRES is actively managed. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у DRES с доходностью 24.62%.
QLTY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.11%
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.04K | $72.09K | $66.39K | |
| $17.65M | $16.37M | $19.31M |
Сравнение доходности по годам QLTY и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 11.50% | 6.51% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
Correlation
The correlation between QLTY and DRES is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. DRES — Ранг доходности на риск
QLTY
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLTY c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и DRES
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -10.41% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.77% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -2.12% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 18.12% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 18.12% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 18.12% | -3.60% |
Сравнение комиссий QLTY и DRES
И QLTY, и DRES имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и DRES
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности DRES в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.70% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and DRES have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLTY and DRES have the same expense ratio: 0.50% per year.
QLTY has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.51% for DRES.
QLTY is categorized as Quality Factor, while DRES is Mid Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор