Сравнение QLTY с DRES
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. QLTY is passively managed, while DRES is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у DRES с доходностью 20.00%.
QLTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 7.36% | 5.31% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.00% | 2.65% |
Correlation
The correlation between QLTY and DRES is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. DRES — Ранг доходности на риск
QLTY
DRES
Сравнение QLTY c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 2.00 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и DRES
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -10.41% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.32% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 18.37% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.37% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.37% | -3.73% |
Сравнение комиссий QLTY и DRES
И QLTY, и DRES имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и DRES
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности DRES в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.71% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and DRES have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLTY and DRES have the same expense ratio: 0.50% per year.
QLTY has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.30% for DRES.
QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRES is Mid Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор