PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с DJUN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

QLTY и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и DJUN

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.64%9.38%13.92%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.64%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
1.60%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.16%
1 год
12.04%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с XMAGDJUN с QDTEDJUN с MGC

Сравнение комиссий QLTY и DJUN

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QLTY vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.81

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.41

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.96

+0.22

Корреляция

Корреляция между QLTY и DJUN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и DJUN

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и DJUN

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-11.96%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-7.33%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-1.61%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.64%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.40%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и DJUN

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.82%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

3.77%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

10.23%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

8.50%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

8.16%

+6.65%