Сравнение QLTY с BUFX
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
QLTY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.56% | 14.85% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between QLTY and BUFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
QLTY
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLTY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и BUFX
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -2.87% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.59% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.24% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 4.05% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 4.05% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 4.05% | +10.63% |
Сравнение комиссий QLTY и BUFX
QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и BUFX
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and BUFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLTY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
QLTY has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for BUFX.
QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: GMO and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор