PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

QLTY и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий QLTY и BLCR

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

QLTY
GMO U.S. Quality ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

QLTY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.64

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.29

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.89

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

12.09

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.40

-0.22

Корреляция

Корреляция между QLTY и BLCR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и BLCR

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и BLCR

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-21.29%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.13%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-7.11%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.28%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.90%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и BLCR

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.06%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.45%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

21.12%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.59%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.59%

-2.78%