Сравнение QLTI с INVG
QLTI (GMO International Quality ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both exchange-traded funds - QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO, while INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у INVG с доходностью 0.68%.
QLTI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTI и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -1.50% | 4.09% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
Correlation
The correlation between QLTI and INVG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. INVG — Ранг доходности на риск
QLTI
INVG
Сравнение QLTI c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTI | INVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.23 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок QLTI и INVG
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -3.15% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.88% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -0.71% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и INVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 4.42% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 4.42% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 4.42% | +12.27% |
Сравнение комиссий QLTI и INVG
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INVG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и INVG
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности INVG в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.53% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and INVG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.53% for QLTI.
QLTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while INVG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.25% for INVG.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор