Сравнение QLTI с INVG
QLTI (GMO International Quality ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both exchange-traded funds - QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO, while INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO. Both are actively managed. Over the past year, QLTI returned 6.03% vs 5.23% for INVG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у INVG с доходностью 0.96%.
QLTI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTI и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -0.68% | 5.19% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | 5.03% |
Correlation
The correlation between QLTI and INVG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between QLTI and INVG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. INVG — Ранг доходности на риск
QLTI
INVG
Сравнение QLTI c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTI | INVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.67 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 5.31 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTI и INVG
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -3.15% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -3.15% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -0.61% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -0.71% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 0.99% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и INVG
GMO International Quality ETF (QLTI) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 1.26% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 3.41% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 4.45% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 4.45% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 4.45% | +12.28% |
Сравнение комиссий QLTI и INVG
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INVG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и INVG
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности INVG в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and INVG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTI has higher volatility (4.63%) compared to INVG (1.26%). In terms of maximum drawdown, QLTI dropped -14.82% vs INVG's -3.15%.
On 1-year performance, QLTI leads with 6.03% vs 5.23% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INVG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTI has performed better with a 6.03% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.52% for QLTI.
QLTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while INVG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.25% for INVG.
INVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор