Сравнение QLTI с GMOD
QLTI (GMO International Quality ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both exchange-traded funds - QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO, while GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GMOD с доходностью 6.36%.
QLTI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTI и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -0.68% | 3.59% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 6.36% | 4.35% |
Correlation
The correlation between QLTI and GMOD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. GMOD — Ранг доходности на риск
QLTI
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLTI c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTI | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTI и GMOD
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -6.50% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -1.51% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -1.13% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 9.07% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 9.07% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 9.07% | +7.66% |
Сравнение комиссий QLTI и GMOD
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и GMOD
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GMOD в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and GMOD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
GMOD has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.52% for QLTI.
QLTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GMOD is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор