PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с USIG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

QLTA и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.32%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.29%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.72% соответственно.

QLTA

1 день
0.51%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.58%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.09%

USIG

1 день
0.51%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.06%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий QLTA и USIG

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.88

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

5.84

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между QLTA и USIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и USIG

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности USIG в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.03%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.30%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и USIG

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTAUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-22.21%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.79%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-21.45%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-21.45%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.80%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.44%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и USIG

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 2.20% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTAUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.10%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.89%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

5.05%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.83%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

6.82%

+0.20%