PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

QLTA и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.21%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.62% соответственно.

QLTA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.10%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий QLTA и SPSB

QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

QLTA vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTASPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.01

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

4.62

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.68

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

5.19

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

21.29

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTASPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.01

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.35

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между QLTA и SPSB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и SPSB

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.43%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и SPSB

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTASPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-11.75%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-0.87%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-5.96%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-11.75%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.43%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-0.55%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.21%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и SPSB

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTASPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.65%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.87%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

1.50%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

1.97%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

3.05%

+3.97%