Сравнение QLTA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
QLTA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.32% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 9.62% | 12.54% | -2.27% | 5.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.09% против 14.02% соответственно.
QLTA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.09%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и IVV
QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLTA vs. IVV — Ранг доходности на риск
QLTA
IVV
Сравнение QLTA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.53 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 7.32 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.70 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и IVV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и IVV
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.38% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и IVV
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -55.25% | +32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -12.06% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -24.53% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | -33.90% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -6.26% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.85% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.53% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и IVV
Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 5.30% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 9.45% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 18.31% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 16.89% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 18.04% | -11.02% |