PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFNX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLFNX с ASILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

QLFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QLFNX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLFNX и ASILX

2026 (YTD)2025
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		-11.23%6.71%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-1.59%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, QLFNX показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.59%.

QLFNX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class N

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QLENXQLFNX с VOOQLFNX с QRPRXQLFNX с QCFNXQLFNX с QRPNXQLFNX с QSPNXQLFNX с QLFIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с BIVRX

Сравнение комиссий QLFNX и ASILX

QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

QLFNX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFNX
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFNX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFNX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFNXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.91

-1.78

Корреляция

Корреляция между QLFNX и ASILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFNX и ASILX

Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ASILX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок QLFNX и ASILX

Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLFNXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-18.36%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-2.79%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-2.49%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFNX и ASILX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLFNXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

6.63%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

8.05%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

9.30%

+6.72%