Сравнение QLFNX с QHFIX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) are both mutual funds - QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QHFIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLFNX charges 6.55%/yr vs 6.69%/yr for QHFIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и QHFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у QHFIX с доходностью -0.85%.
QLFNX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFIX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFNX и QHFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -4.08% | 6.71% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -0.85% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QLFNX and QHFIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFNX c QHFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и QHFIX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, примерно равная максимальной просадке QHFIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QHFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -13.85% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -4.63% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.86% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и QHFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 17.26% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.26% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.26% | -0.34% |
Сравнение комиссий QLFNX и QHFIX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что меньше комиссии QHFIX в 6.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и QHFIX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QLFNX and QHFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QHFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор