Сравнение QLFIX с WTLS
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFIX charges 6.30%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 6.24% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between QLFIX and WTLS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 3.67 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и WTLS
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -8.94% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.04% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.78% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 18.47% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 18.47% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 18.47% | -2.63% |
Сравнение комиссий QLFIX и WTLS
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и WTLS
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and WTLS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор