Сравнение QLFIX с HSGFX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. QLFIX charges 6.30%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.61%.
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSGFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- -2.84%
Сравнение доходности по годам QLFIX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.50% | 6.78% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -8.61% | 0.38% |
Correlation
The correlation between QLFIX and HSGFX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
QLFIX
HSGFX
Сравнение QLFIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.01 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и HSGFX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -60.61% | +46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -56.47% | +55.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -26.86% | +21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и HSGFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 11.24% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 11.07% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 10.71% | +5.13% |
Сравнение комиссий QLFIX и HSGFX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и HSGFX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HSGFX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.55% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and HSGFX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор