Сравнение QLENX с COAGX
QLENX (AQR Long-Short Equity N) and COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) are both Long-Short funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QLENX charges 5.18%/yr vs 2.00%/yr for COAGX.
Доходность
Сравнение доходности QLENX и COAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QLENX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 11.70%
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLENX и COAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLENX AQR Long-Short Equity N | 0.10% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
Correlation
The correlation between QLENX and COAGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between QLENX and COAGX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLENX vs. COAGX — Ранг доходности на риск
QLENX
COAGX
Сравнение QLENX c COAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLENX | COAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLENX | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QLENX и COAGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLENX | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLENX и COAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLENX | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | — | — |
Сравнение комиссий QLENX и COAGX
QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии COAGX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLENX и COAGX
Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как COAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.64% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
QLENX and COAGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLENX и COAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор