PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLEIX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLEIX с QDSNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both mutual funds - QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QLEIX returned 22.69%/yr vs 10.94%/yr for QDSNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLEIX charges 1.30%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 4.58%.

QLEIX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
0.63%
С начала года
-1.18%
1 год
15.03%
3 года*
24.77%
5 лет*
22.69%
10 лет*
11.70%

QDSNX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
3.84%
С начала года
4.58%
1 год
13.59%
3 года*
12.10%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLEIX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.18%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-0.86%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		4.58%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between QLEIX and QDSNX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.71

The correlation between QLEIX and QDSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с BIVRXQLEIX с QQQ
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с QCFNXQDSNX с SPYQDSNX с BAMBXQDSNX с QNZNXQDSNX с VOO

Доходность на риск

QLEIX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLEIXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.66

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.92

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.43

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

15.18

-7.91

QLEIX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и QDSNX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLEIXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-7.15%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-3.10%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

-6.93%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-7.15%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.68%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-1.46%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.90%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и QDSNX

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLEIXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.80%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

3.90%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

5.18%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

7.62%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

7.29%

+3.27%

Сравнение комиссий QLEIX и QDSNX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и QDSNX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности QDSNX в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.90%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.77%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

QLEIX and QDSNX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLEIX has higher volatility (2.93%) compared to QDSNX (1.80%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLEIX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор