PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с MNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 3.48% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий QLEIX и MNWIX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.38

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.55

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.07

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.38

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

1.56

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.38

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.87

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.79

+0.32

Корреляция

Корреляция между QLEIX и MNWIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и MNWIX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности MNWIX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и MNWIX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-5.57%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-5.57%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-5.57%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-5.57%

-32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.16%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-1.13%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.34%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и MNWIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.54%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

4.34%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

5.84%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

3.84%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

3.77%

+6.78%