PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%0.18%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIXKCEIX с ATESX

Сравнение комиссий QLEIX и KCEIX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.40

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.04

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.72

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

8.30

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.40

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

1.30

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.79

+0.32

Корреляция

Корреляция между QLEIX и KCEIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и KCEIX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и KCEIX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-16.07%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-3.50%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-7.12%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.31%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.55%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.15%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и KCEIX

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.36%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

3.77%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

6.51%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

7.02%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

8.07%

+2.48%