PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLEIX с IDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both funds - QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. QLEIX is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 10 years, QLEIX returned 11.97%/yr vs 10.92%/yr for IDV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QLEIX charges 1.30%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 11.97% против 10.92% соответственно.

QLEIX

1 день
0.92%
1 месяц
0.34%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.04%
10 лет*
11.97%

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.71%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
35.03%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLEIX и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.37%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between QLEIX and IDV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.48

The correlation between QLEIX and IDV shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с QMNIX
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

QLEIX vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLEIXIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.69

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.52

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.13

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

15.32

-7.48

QLEIX vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и IDV

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLEIXIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-70.14%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-8.52%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

-11.86%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-29.19%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-42.50%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.70%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-15.38%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.30%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и IDV

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.63%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLEIXIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.24%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

10.88%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

13.10%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

15.58%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

17.92%

-7.33%

Сравнение комиссий QLEIX и IDV

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и IDV

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности IDV в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.78%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

QLEIX and IDV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.24%) compared to QLEIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs IDV's -70.14%.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLEIX и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор