PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLEIX с FFLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Over the past year, QLEIX returned 16.04% vs -0.45% for FFLS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QLEIX charges 1.30%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -0.26%.

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLEIX и FFLS

2026 (YTD)202520242023
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%34.43%30.50%13.90%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%17.71%2.03%

Correlation

The correlation between QLEIX and FFLS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFTFFLS с VT

Доходность на риск

QLEIX vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXFFLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.05

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.01

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.04

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

-0.09

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.05

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.80

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и FFLS

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и FFLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLEIXFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-11.05%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-11.05%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.96%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.09%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.07%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и FFLS

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.18%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLEIXFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

3.54%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

6.92%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

8.94%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

11.23%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

11.23%

-0.65%

Сравнение комиссий QLEIX и FFLS

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и FFLS

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FFLS в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

QLEIX and FFLS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.54%) compared to QLEIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs FFLS's -11.05%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLEIX и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор