Сравнение QLDY с QTEC
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QTEC is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 32.07%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 28.27%
- С начала года
- 32.07%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам QLDY и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 32.07% | 3.85% |
Correlation
The correlation between QLDY and QTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QTEC — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTEC
Сравнение QLDY c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QTEC
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -58.86% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -9.44% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.86% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 27.47% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 29.95% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.82% | -5.98% |
Сравнение комиссий QLDY и QTEC
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QTEC
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности QTEC в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QLDY and QTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.01% for QTEC.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.57% for QTEC.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор