Сравнение QLDY с QDVO
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 8.27%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 8.27% | 3.21% |
Correlation
The correlation between QLDY and QDVO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QDVO — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDVO
Сравнение QLDY c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QDVO
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -17.75% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -2.33% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.42% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 12.86% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.41% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.41% | +4.43% |
Сравнение комиссий QLDY и QDVO
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QDVO
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности QDVO в 10.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.49% | 9.92% | 2.79% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QLDY and QDVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 10.49% for QDVO.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор