Сравнение QLDY с QB
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. QLDY is actively managed, while QB is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 3.44% |
Correlation
The correlation between QLDY and QB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QB — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение QLDY c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QB
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -3.47% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -0.22% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.42% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 7.03% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 6.91% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 6.91% | +14.93% |
Сравнение комиссий QLDY и QB
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QB
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.77% for QB.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор