PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с FNGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while FNGG tracks the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Both are passively managed. Over the past 3 years, QLD returned 50.15%/yr vs 62.01%/yr for FNGG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности QLD и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью 28.89%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

FNGG

1 день
-2.33%
1 месяц
23.02%
С начала года
28.89%
6 месяцев
17.02%
1 год
55.32%
3 года*
62.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%22.33%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		28.89%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%

Correlation

The correlation between QLD and FNGG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between QLD and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и FNGG

Секторы
QLD
FNGG

Технологии

53.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
53.8%
FNGG
10.6%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
FNGG
4.6%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
FNGG
1.8%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
FNGG

-

Здравоохранение

QLD
4.2%
FNGG

-

Промышленность

QLD
2.8%
FNGG

-

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
FNGG

-

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
FNGG

-

Энергетика

QLD
0.6%
FNGG

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
FNGG

-

Недвижимость

QLD
0.1%
FNGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с TECLFNGG с NVDL

Доходность на риск

QLD vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.40

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.93

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.29

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

3.42

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FNGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.40

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.07

+0.53

Просадки

Сравнение просадок QLD и FNGG

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-91.33%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-43.01%

+17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-47.03%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.67%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-56.04%

+37.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

16.25%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и FNGG

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 8.90%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

11.39%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

30.55%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

39.61%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

67.64%

-22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

67.64%

-23.08%

Сравнение комиссий QLD и FNGG

QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и FNGG

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FNGG в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.20%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and FNGG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (11.39%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, FNGG leads with 62.01% vs 50.15% for QLD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 62.01% return vs 50.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.12% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.98% for FNGG.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор