Сравнение QLD с FNGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG).
QLD и FNGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLD и FNGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и FNGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 22.33% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | -23.23% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью -23.23%.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
FNGG
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и FNGG
QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.
Доходность на риск
QLD vs. FNGG — Ранг доходности на риск
QLD
FNGG
Сравнение QLD c FNGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | FNGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.51 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.13 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.73 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 2.07 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.10 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между QLD и FNGG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и FNGG
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FNGG в 15.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.44% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и FNGG
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и FNGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -91.33% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -43.01% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -43.22% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -57.35% | +39.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 15.21% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и FNGG
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 16.13% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 30.53% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 54.17% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 68.39% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 68.39% | -23.92% |