Сравнение QLD с BSV
QLD (ProShares Ultra QQQ) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 1.94%/yr for BSV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. QLD charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности QLD и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 35.67% против 1.94% соответственно.
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 69.43%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
BSV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам QLD и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.42% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Correlation
The correlation between QLD and BSV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.11 |
The correlation between QLD and BSV shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. BSV — Ранг доходности на риск
QLD
BSV
Сравнение QLD c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.79 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.42 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и BSV
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -8.54% | -74.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -1.29% | -23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -1.53% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -8.54% | -55.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -8.54% | -55.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.50% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -0.97% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 0.38% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и BSV
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 0.57% | +14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 1.28% | +26.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 1.79% | +32.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 2.73% | +42.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.73% | 2.38% | +42.35% |
Сравнение комиссий QLD и BSV
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и BSV
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BSV в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and BSV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (15.14%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs BSV's -8.54%.
On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 1.94% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.13% for QLD.
QLD is categorized as Leveraged Equities, while BSV is Short-Term Bond. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.03% for BSV.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор