PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QLD returned 35.87%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QLD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 35.87% против 12.93% соответственно.

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between QLD and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.48

The correlation between QLD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

QLD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.18

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.15

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.27

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

-0.57

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.18

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QLD и BRK-B

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-53.86%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-9.42%

-15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-14.95%

-27.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-26.58%

-37.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-29.57%

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-11.33%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-11.07%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

4.46%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и BRK-B

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.72%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

10.70%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

14.32%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.72%

17.11%

+27.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

19.43%

+25.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и BRK-B

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.93%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs BRK-B's -53.86%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор