PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QLD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 29.71% против 12.78% соответственно.

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

QLD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.56

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.65

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.68

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

-1.16

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.56

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.77

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между QLD и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и BRK-B

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и BRK-B

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

QLDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-53.86%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-14.95%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-26.58%

-37.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-29.57%

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-11.36%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-11.07%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

8.72%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и BRK-B

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

4.33%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

11.14%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

18.30%

+26.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

17.20%

+27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

19.45%

+25.02%