PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с ARMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QLD is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, QLD returned 85.49% vs 510.84% for ARMG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.

Доходность

Сравнение доходности QLD и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 936.32%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

ARMG

1 день
4.85%
1 месяц
261.28%
С начала года
936.32%
6 месяцев
526.62%
1 год
510.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и ARMG

2026 (YTD)2025
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%33.97%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		936.32%-61.80%

Correlation

The correlation between QLD and ARMG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.62

The correlation between QLD and ARMG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с ADBGARMG с PLTGARMG с NBIG

Доходность на риск

QLD vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.96

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.63

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

7.56

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

13.34

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.96

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.24

-0.65

Просадки

Сравнение просадок QLD и ARMG

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и ARMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-80.28%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-68.13%

+43.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-53.04%

+34.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

38.55%

-31.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и ARMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 8.90%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 64.57%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

64.57%

-55.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

103.90%

-79.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

130.31%

-98.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

138.30%

-93.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

138.30%

-93.74%

Сравнение комиссий QLD и ARMG

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и ARMG

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ARMG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.47%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and ARMG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (64.57%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, ARMG leads with 510.84% vs 85.49% for QLD. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 510.84% return vs 85.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

ARMG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.12% for QLD.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.75% for ARMG.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор