PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с IQDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 14.83%/yr vs 9.66%/yr for IQDF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLC charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.

Доходность

Сравнение доходности QLC и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции QLC превзошли акции IQDF по среднегодовой доходности: 14.83% против 9.66% соответственно.

QLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.09%
3 года*
25.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
14.83%

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.39%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Correlation

The correlation between QLC and IQDF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.67

The correlation between QLC and IQDF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и IQDF

Секторы
QLC
IQDF

Технологии

34.8%
15.6%

Финансовые услуги

13.8%
25.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
4.9%

Здравоохранение

10.1%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.9%

Промышленность

6.6%
13.2%

Коммунальные услуги

3.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.7%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
8.3%

Энергетика

2.0%
7.2%

Технологии

QLC
34.8%
IQDF
15.6%

Финансовые услуги

QLC
13.8%
IQDF
25.9%

Коммуникационные услуги

QLC
13.8%
IQDF
4.9%

Здравоохранение

QLC
10.1%
IQDF
6.0%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.9%
IQDF
6.9%

Промышленность

QLC
6.6%
IQDF
13.2%

Коммунальные услуги

QLC
3.4%
IQDF
3.9%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.2%
IQDF
5.7%

Недвижимость

QLC
2.3%
IQDF
2.3%

Сырьевые материалы

QLC
2.2%
IQDF
8.3%

Энергетика

QLC
2.0%
IQDF
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS

Доходность на риск

QLC vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCIQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.50

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.35

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.60

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

13.93

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDF равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Просадки

Сравнение просадок QLC и IQDF

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и IQDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-39.83%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-10.03%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-13.92%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-30.34%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-39.83%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.02%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-9.34%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.58%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и IQDF

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 2.94%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.63%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.23%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.44%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.49%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.63%

+1.79%

Сравнение комиссий QLC и IQDF

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и IQDF

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IQDF в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.88%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QLC and IQDF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to QLC (2.94%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs IQDF's -39.83%.

On 10-year performance, QLC leads with 14.83% vs 9.66% for IQDF. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 14.83% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.88% for QLC.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQDF is Foreign Large Cap Equities. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.47% for IQDF.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и IQDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор