PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLC tracks the Northern Trust Quality Large Cap Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 14.84%/yr vs 7.15%/yr for DFND. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QLC charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности QLC и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции QLC превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 14.84% против 7.15% соответственно.

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between QLC and DFND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.50

Over the past year, the correlation between QLC and DFND has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLC и DFND

Секторы
QLC
DFND

Технологии

34.8%
24.8%

Финансовые услуги

13.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

13.8%
0.8%

Здравоохранение

10.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.5%

Промышленность

6.6%
17.1%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.2%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
4.3%

Энергетика

2.0%
1.7%

Технологии

QLC
34.8%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

QLC
13.8%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

QLC
13.8%
DFND
0.8%

Здравоохранение

QLC
10.1%
DFND
10.7%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.9%
DFND
3.5%

Промышленность

QLC
6.6%
DFND
17.1%

Коммунальные услуги

QLC
3.4%
DFND

-

Потребительский защитный сектор

QLC
3.2%
DFND
4.2%

Недвижимость

QLC
2.3%
DFND
2.0%

Сырьевые материалы

QLC
2.2%
DFND
4.3%

Энергетика

QLC
2.0%
DFND
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

QLC vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.11

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
0.24

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.04

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

0.35

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

0.64

+17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.11

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.21

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.45

Просадки

Сравнение просадок QLC и DFND

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-22.65%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-3.44%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-12.56%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-22.65%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-22.65%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.69%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.70%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.71%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и DFND

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.00%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

6.13%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.92%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

22.45%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

19.08%

-0.66%

Сравнение комиссий QLC и DFND

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и DFND

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QLC and DFND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (2.89%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, QLC leads with 14.84% vs 7.15% for DFND. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 14.84% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.62% for DFND.

QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Northern Trust and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 1.50% for DFND.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор