Сравнение QLC с BUFX
QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности QLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
QLC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 14.83%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 11.39% | 16.87% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between QLC and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
QLC
BUFX
Сравнение QLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.68 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок QLC и BUFX
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -2.87% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.07% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.24% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 3.98% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 3.98% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 3.98% | +14.44% |
Сравнение комиссий QLC и BUFX
QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и BUFX
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.88% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
QLC and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
QLC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BUFX.
QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для QLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор