PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с BUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLC и BUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.


QLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.09%
3 года*
25.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
14.83%

BUFX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и BUFX


Correlation

The correlation between QLC and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

QLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8585
Ранг коэф-та Мартина

BUFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLCBUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

QLC vs. BUFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLCBUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.68

-1.88

Просадки

Сравнение просадок QLC и BUFX

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и BUFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLCBUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-2.87%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.07%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-0.24%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и BUFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLCBUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

3.98%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

3.98%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

3.98%

+14.44%

Сравнение комиссий QLC и BUFX

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и BUFX

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
0.88%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы


QLC and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

QLC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BUFX.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.96% for BUFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и BUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор