Сравнение QKACX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QKACX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QKACX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | -4.10% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 21.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QKACX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.65% против 14.19% соответственно.
QKACX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 15.65%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QKACX и VOO
QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QKACX vs. VOO — Ранг доходности на риск
QKACX
VOO
Сравнение QKACX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QKACX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.53 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 7.13 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QKACX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QKACX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QKACX и VOO
Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.92% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QKACX и VOO
Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QKACX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -33.99% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.90% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -24.52% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -33.99% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.44% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -3.72% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QKACX и VOO
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.49% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QKACX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.27% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.46% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.11% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.81% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.98% | +0.73% |