PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QKACX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QKACX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - QKACX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QKACX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, QKACX returned 16.88%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QKACX charges 0.73%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QKACX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QKACX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.88% против 15.55% соответственно.

QKACX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.40%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.66%
10 лет*
16.88%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QKACX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		6.95%21.16%31.05%23.55%-14.17%31.45%22.00%26.88%-2.65%21.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between QKACX and VOO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

Over the past year, the correlation between QKACX and VOO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QKACX:
QKACX с TIBIXQKACX с AQGIXQKACX с RICGXQKACX с FGSKXQKACX с EMDIXQKACX с FLCSXQKACX с SVAAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QKACX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QKACX
Ранг доходности на риск QKACX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QKACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QKACX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QKACX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QKACX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QKACX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QKACX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QKACXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.44

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.31

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.23

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

15.03

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QKACX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QKACX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QKACX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QKACXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.89

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QKACX и VOO

Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QKACXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-33.99%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.90%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-18.69%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-24.52%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.99%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.32%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-3.69%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QKACX и VOO

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.72% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QKACXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.90%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.80%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.81%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.00%

+0.70%

Сравнение комиссий QKACX и VOO

QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QKACX и VOO

Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.42%4.72%8.90%1.45%11.20%17.85%3.09%3.41%8.83%0.74%0.00%0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QKACX and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to QKACX (2.72%). In terms of maximum drawdown, QKACX dropped -60.51% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QKACX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор