Сравнение QKACX с TIBIX
QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both mutual funds - QKACX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated, while TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg. Both are actively managed. Over the past 10 years, QKACX returned 16.97%/yr vs 12.45%/yr for TIBIX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QKACX charges 0.73%/yr vs 0.88%/yr for TIBIX.
Доходность
Сравнение доходности QKACX и TIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QKACX показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции TIBIX по среднегодовой доходности: 16.97% против 12.45% соответственно.
QKACX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 13.37%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 16.97%
- Всё время*
- 10.37%
TIBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 18.81%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 12.45%
- Всё время*
- 10.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QKACX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 12.29% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 21.15% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 18.81% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Correlation
The correlation between QKACX and TIBIX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between QKACX and TIBIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QKACX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
QKACX
TIBIX
Сравнение QKACX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QKACX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.73 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 6.32 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 23.22 | -12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QKACX и TIBIX
Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и TIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QKACX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -48.88% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -5.39% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -9.23% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -20.79% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -34.85% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -5.92% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.46% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QKACX и TIBIX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что QKACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QKACX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.17% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 7.30% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 9.00% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 11.16% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.42% | +5.23% |
Сравнение комиссий QKACX и TIBIX
QKACX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TIBIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QKACX и TIBIX
Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TIBIX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.21% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.06% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
QKACX and TIBIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QKACX has higher volatility (3.75%) compared to TIBIX (2.17%). In terms of maximum drawdown, QKACX dropped -60.51% vs TIBIX's -48.88%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QKACX и TIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор