Сравнение QKACX с FGSKX
QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) and FGSKX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - QKACX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated, while FGSKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past 10 years, QKACX returned 16.97%/yr vs 15.28%/yr for FGSKX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. QKACX charges 0.73%/yr vs 0.84%/yr for FGSKX.
Доходность
Сравнение доходности QKACX и FGSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QKACX показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у FGSKX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции FGSKX по среднегодовой доходности: 16.97% против 15.28% соответственно.
QKACX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 13.37%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 16.97%
- Всё время*
- 10.37%
FGSKX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 10.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QKACX и FGSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 12.29% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 21.15% |
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 3.94% | 10.90% | 33.36% | 27.45% | -24.38% | 22.74% | 35.92% | 28.35% | -3.00% | 24.68% |
Correlation
The correlation between QKACX and FGSKX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between QKACX and FGSKX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QKACX vs. FGSKX — Ранг доходности на риск
QKACX
FGSKX
Сравнение QKACX c FGSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QKACX | FGSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.24 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 0.61 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QKACX и FGSKX
Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки FGSKX в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и FGSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QKACX | FGSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -55.05% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -14.01% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -24.47% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -35.68% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -37.16% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -10.81% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.54% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QKACX и FGSKX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) составляет 3.75%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что QKACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QKACX | FGSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.91% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 13.87% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 18.29% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.60% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 22.36% | -3.71% |
Сравнение комиссий QKACX и FGSKX
QKACX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FGSKX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QKACX и FGSKX
Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности FGSKX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 5.16% | 5.37% | 4.70% | 0.00% | 2.52% | 28.15% | 7.60% | 8.72% | 15.47% | 14.82% | 0.89% | 26.74% |
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.21% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
QKACX and FGSKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSKX has higher volatility (5.91%) compared to QKACX (3.75%). In terms of maximum drawdown, QKACX dropped -60.51% vs FGSKX's -55.05%.
QKACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QKACX и FGSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор